基于Hull-White利率下O-U過程的復合期權(quán)定價
作者：王向榮; 薛瑤瑤 山東科技大學數(shù)學與系統(tǒng)科學學院; 山東青島266590; 山東科技大學金融工程研究所; 山東青島266590
摘要：采用Hull-White模型和指數(shù)O-U過程來刻畫利率和股票價格的變化規(guī)律,考慮到標的資產(chǎn)價格和利率的隨機性與均值回復性,利用鞅理論和Girsanov定理,研究了股票價格在隨機利率下遵循指數(shù)O-U過程的復合期權(quán)定價問題,得到了復合期權(quán)的定價公式.
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華中師范大學學報·自然科學版雜志
華中師范大學學報·自然科學版雜志， 雙月刊，本刊重視學術(shù)導向，堅持科學性、學術(shù)性、先進性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：農(nóng)藥與化學生物學、科學史與哲學。等。于1955年經(jīng)新聞總署批準的正規(guī)刊物。
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